Сравнение USD с NTSD
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности USD и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 104.10% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between USD and NTSD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. NTSD — Ранг доходности на риск
USD
NTSD
Сравнение USD c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 5.46 | -4.97 |
Просадки
Сравнение просадок USD и NTSD
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -5.20% | -83.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -0.04% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -0.83% | -31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.28% | 24.10% | +37.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.56% | 24.10% | +52.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.24% | 24.10% | +45.14% |
Сравнение комиссий USD и NTSD
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и NTSD
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and NTSD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для USD и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор