PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с MGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с MGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. MGOYX управляется Victory. Фонд был запущен 24 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и MGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и MGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		5.08%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям MGOYX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.80% соответственно.

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%

MGOYX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.19%
1 год
20.97%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG
Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с ANEFXMGOYX с EEOFXMGOYX с RIPIXMGOYX с CTIGXMGOYX с BARIXMGOYX с USHYXMGOYX с VLEQX

Сравнение комиссий USCRX и MGOYX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MGOYX в 0.98%.

MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

USCRX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXMGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.77

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.88

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

8.67

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. MGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGOYX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и MGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXMGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.23

Корреляция

Корреляция между USCRX и MGOYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и MGOYX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что меньше доходности MGOYX в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		14.63%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и MGOYX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и MGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXMGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-57.23%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-11.77%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-40.49%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-40.49%

+16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-5.26%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-11.02%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.55%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и MGOYX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) составляет 4.39%, в то время как у Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что USCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXMGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.20%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

10.79%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

18.07%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

25.08%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

23.23%

-12.18%