Сравнение SUSD.L с IGSD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L).
SUSD.L и IGSD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSD.L и IGSD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSD.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.49% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 9.68% | 1.10% | -0.39% | 1.34% | 7.32% | -7.71% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.50% | -0.44% | 7.51% | 0.40% | 7.27% | 0.80% | 1.22% | 3.52% | 7.44% | -6.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSD.L показывает доходность 1.49%, а IGSD.L немного выше – 1.50%. За последние 10 лет акции SUSD.L уступали акциям IGSD.L по среднегодовой доходности: 3.21% против 3.75% соответственно.
SUSD.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 3.21%
IGSD.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSD.L и IGSD.L
SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSD.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
SUSD.L
IGSD.L
Сравнение SUSD.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSD.L | IGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.53 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSD.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SUSD.L и IGSD.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSD.L и IGSD.L
Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности IGSD.L в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.03% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SUSD.L и IGSD.L
Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, примерно равная максимальной просадке IGSD.L в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и IGSD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSD.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -14.83% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -5.35% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -14.83% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | -14.83% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.81% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -5.20% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.72% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSD.L и IGSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSD.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.94% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 4.19% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 6.47% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 7.84% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 9.17% | +0.08% |