PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSD.L с VDPA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSD.L с VDPA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L).

SUSD.L и VDPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSD.L и VDPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSD.L и VDPA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.17%-1.69%7.18%-0.46%9.68%1.10%-0.39%2.43%
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.75%0.10%4.62%2.65%-4.76%-0.27%5.94%9.90%
Разные валюты инструментов

SUSD.L торгуется в GBP, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSD.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VDPA.L с доходностью 1.14%.

SUSD.L

1 день
0.67%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.17%
6 месяцев
3.01%
1 год
2.39%
3 года*
2.81%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.34%

VDPA.L

1 день
0.32%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.14%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.37%
3 года*
2.53%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с SUSD.L:
SUSD.L с IGSD.LSUSD.L с ICBU.LSUSD.L с LQDE.LSUSD.L с SUSU.LSUSD.L с ERNA.LSUSD.L с VSCA.LSUSD.L с SLXX.L
Часто сравнивают с VDPA.L:
VDPA.L с CSKR.LVDPA.L с FLOA.LVDPA.L с IBTA.LVDPA.L с PRIP.LVDPA.L с VSCA.LVDPA.L с ERNA.LVDPA.L с TFLO

Сравнение комиссий SUSD.L и VDPA.L

SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

SUSD.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSD.L
Ранг доходности на риск SUSD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSD.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSD.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSD.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VDPA.L
Ранг доходности на риск VDPA.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPA.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPA.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPA.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSD.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSD.LVDPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.29

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.43

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.47

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

0.98

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSD.L vs. VDPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSD.L на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDPA.L равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSD.L и VDPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSD.LVDPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между SUSD.L и VDPA.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSD.L и VDPA.L

Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.57%4.91%4.20%3.11%1.14%1.80%2.77%2.57%1.66%1.74%1.28%1.00%
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSD.L и VDPA.L

Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, примерно равная максимальной просадке VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и VDPA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSD.LVDPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-21.43%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-4.16%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-21.43%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.71%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-6.09%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.93%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSD.L и VDPA.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSD.LVDPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.78%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

5.30%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

8.28%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

9.18%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

10.66%

-1.40%