Сравнение SUSD.L с ERNA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L).
SUSD.L и ERNA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. ERNA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSD.L и ERNA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSD.L и ERNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.49% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 9.68% | 1.10% | -0.39% | 1.34% | 4.35% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.49% | -2.72% | 7.51% | 0.22% | 13.52% | 1.06% | -1.70% | -0.73% | 4.54% |
Разные валюты инструментов
SUSD.L торгуется в GBP, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 2.49%.
SUSD.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 3.21%
ERNA.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSD.L и ERNA.L
SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSD.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск
SUSD.L
ERNA.L
Сравнение SUSD.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSD.L | ERNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.38 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSD.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SUSD.L и ERNA.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSD.L и ERNA.L
Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSD.L и ERNA.L
Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, примерно равная максимальной просадке ERNA.L в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и ERNA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSD.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -8.63% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -0.38% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -0.81% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.06% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -0.10% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.05% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSD.L и ERNA.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) составляет 2.06%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSD.L | ERNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.42% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 4.72% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 7.09% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 8.43% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 8.78% | +0.47% |