Сравнение SUSD.L с SUSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L).
SUSD.L и SUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. SUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSD.L и SUSU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSD.L и SUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.49% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 9.68% | 1.10% | -0.39% | 1.51% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.91% | -2.02% | 7.20% | 0.00% | 9.51% | 0.75% | -1.05% | 2.15% |
Разные валюты инструментов
SUSD.L торгуется в GBP, в то время как SUSU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SUSU.L с доходностью 1.91%.
SUSD.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 3.21%
SUSU.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSD.L и SUSU.L
И SUSD.L, и SUSU.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSD.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск
SUSD.L
SUSU.L
Сравнение SUSD.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSD.L | SUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSD.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SUSD.L и SUSU.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSD.L и SUSU.L
Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что сопоставимо с доходностью SUSU.L в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.59% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSD.L и SUSU.L
Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, примерно равная максимальной просадке SUSU.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и SUSU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSD.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -8.31% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -1.36% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -4.60% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.38% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -0.71% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.22% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSD.L и SUSU.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) составляет 2.06%, в то время как у iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSD.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.59% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 4.90% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 7.40% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 8.36% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 9.19% | +0.06% |