Сравнение SUSD.L с VSCA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L).
SUSD.L и VSCA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. VSCA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSD.L и VSCA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSD.L и VSCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.49% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 9.68% | 1.10% | -0.39% | 2.43% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.96% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 7.72% | 0.72% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VSCA.L с доходностью 1.96%.
SUSD.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 3.21%
VSCA.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSD.L и VSCA.L
SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSD.L vs. VSCA.L — Ранг доходности на риск
SUSD.L
VSCA.L
Сравнение SUSD.L c VSCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSD.L | VSCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 1.17 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSD.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SUSD.L и VSCA.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSD.L и VSCA.L
Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSD.L и VSCA.L
Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, примерно равная максимальной просадке VSCA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и VSCA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSD.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -15.11% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -5.73% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -15.11% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -2.64% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -6.81% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.94% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSD.L и VSCA.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) имеют волатильность 2.06% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSD.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.06% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 4.24% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 6.56% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 7.89% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 9.04% | +0.21% |