PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSD.L с VSCA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSD.L и VSCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSD.L и VSCA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF
1.49%-1.69%7.18%-0.46%9.68%1.10%-0.39%2.43%
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating
1.96%-1.28%7.12%-0.30%7.72%0.72%0.35%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VSCA.L с доходностью 1.96%.


SUSD.L

1 день
-0.77%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.83%
1 год
1.40%
3 года*
2.63%
5 лет*
3.62%
10 лет*
3.21%

VSCA.L

1 день
0.61%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.88%
5 лет*
3.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Сравнение комиссий SUSD.L и VSCA.L

SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SUSD.L vs. VSCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSD.L
Ранг доходности на риск SUSD.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSD.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSD.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSD.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSD.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSD.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

VSCA.L
Ранг доходности на риск VSCA.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCA.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSD.L c VSCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSD.LVSCA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.37

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.58

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.60

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

1.17

-0.64

SUSD.L vs. VSCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSD.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VSCA.L равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSD.L и VSCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSD.LVSCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Корреляция

Корреляция между SUSD.L и VSCA.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSD.L и VSCA.L

Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF
4.60%4.91%4.20%3.11%1.14%1.80%2.77%2.57%1.66%1.74%1.28%1.00%
VSCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSD.L и VSCA.L

Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, примерно равная максимальной просадке VSCA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и VSCA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSD.LVSCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-15.11%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.73%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-15.11%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.64%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-6.81%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.94%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSD.L и VSCA.L

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) имеют волатильность 2.06% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSD.LVSCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.06%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

4.24%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.73%

6.56%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

7.89%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

9.04%

+0.21%