PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, USCL returned 21.48% vs 28.79% for VTI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USCL charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности USCL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

USCL

1 день
0.51%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.33%
1 год
21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и VTI

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.58%14.26%27.04%12.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%12.32%

Correlation

The correlation between USCL and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between USCL and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCL и VTI

Секторы
USCL
VTI

Технологии

29.4%
33.5%

Финансовые услуги

13.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

12.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.0%

Здравоохранение

10.7%
9.2%

Промышленность

7.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Технологии

USCL
29.4%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

USCL
13.6%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

USCL
12.7%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

USCL
11.9%
VTI
10.0%

Здравоохранение

USCL
10.7%
VTI
9.2%

Промышленность

USCL
7.0%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.7%
VTI
4.7%

Энергетика

USCL
3.5%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

USCL
2.4%
VTI
2.3%

Недвижимость

USCL
2.3%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

USCL
1.9%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

USCL vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.38

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.24

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.24

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

14.94

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.38

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.51

+0.90

Просадки

Сравнение просадок USCL и VTI

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-55.45%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.92%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.26%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-8.03%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.93%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и VTI

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.80% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.90%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.13%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

12.17%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.40%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

18.30%

-3.47%

Сравнение комиссий USCL и VTI

USCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и VTI

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USCL and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to USCL (2.80%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.79% vs 21.48% for USCL. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USCL has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.79% return vs 21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for USCL.

USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.01% for VTI.

USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор