Сравнение USCL с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
USCL и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCL и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCL и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | -5.85% | 14.26% | 27.04% | 12.71% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
USCL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCL и VOTE
USCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCL vs. VOTE — Ранг доходности на риск
USCL
VOTE
Сравнение USCL c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.52 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.57 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.30 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.63 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между USCL и VOTE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и VOTE
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.22% | 1.10% | 1.18% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок USCL и VOTE
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCL | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -25.71% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.07% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -5.68% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -6.34% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.59% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и VOTE
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 5.23% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCL | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.40% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.74% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 18.50% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.30% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.30% | -2.27% |