PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с JCTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL с JCTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR).

USCL и JCTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. JCTR - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCL и JCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и JCTR

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		-5.85%14.26%27.04%12.71%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%12.75%

Доходность по периодам

USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с TPU.TO
Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с FTECJCTR с JPCT.DE

Сравнение комиссий USCL и JCTR

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JCTR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Доходность на риск

USCL vs. JCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JCTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c JCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLJCTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. JCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLJCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

—

—

Корреляция

Корреляция между USCL и JCTR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и JCTR

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности JCTR в 0.43%

TTM202520242023202220212020
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.22%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%

Просадки

Сравнение просадок USCL и JCTR

Загрузка...

Показатели просадок

USCLJCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и JCTR

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCLJCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

—

—