PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с JCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с JCTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross while JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USCL charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for JCTR.

Доходность

Сравнение доходности USCL и JCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и JCTR

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%14.26%27.04%12.71%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%12.75%

Correlation

The correlation between USCL and JCTR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.84

Over the past year, the correlation between USCL and JCTR has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USCL и JCTR

Секторы
USCL
JCTR

Технологии

29.4%
37.2%

Финансовые услуги

13.6%
14.7%

Коммуникационные услуги

12.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.9%

Здравоохранение

10.7%
9.5%

Промышленность

7.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.9%

Энергетика

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

USCL
29.4%
JCTR
37.2%

Финансовые услуги

USCL
13.6%
JCTR
14.7%

Коммуникационные услуги

USCL
12.7%
JCTR
9.5%

Потребительский циклический сектор

USCL
11.9%
JCTR
10.9%

Здравоохранение

USCL
10.7%
JCTR
9.5%

Промышленность

USCL
7.0%
JCTR
6.3%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.7%
JCTR
2.9%

Энергетика

USCL
3.5%
JCTR
2.9%

Коммунальные услуги

USCL
2.4%
JCTR
2.0%

Недвижимость

USCL
2.3%
JCTR
2.3%

Сырьевые материалы

USCL
1.9%
JCTR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA
Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DEJCTR с FTEC

Доходность на риск

USCL vs. JCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JCTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c JCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLJCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. JCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLJCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

—

—

Просадки

Сравнение просадок USCL и JCTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLJCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и JCTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLJCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

—

—

Сравнение комиссий USCL и JCTR

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JCTR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и JCTR

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности JCTR в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCL and JCTR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for JCTR.

USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.43% for JCTR.

USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.15% for JCTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и JCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор