PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCL charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности USCL и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и TEXN

2026 (YTD)2025
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%10.17%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between USCL and TEXN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов USCL и TEXN

Секторы
USCL
TEXN

Технологии

29.4%
15.5%

Финансовые услуги

13.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

12.7%
3.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.8%

Здравоохранение

10.7%
2.9%

Промышленность

7.0%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.1%

Энергетика

3.5%
36.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

2.3%
4.2%

Сырьевые материалы

1.9%
0.8%

Технологии

USCL
29.4%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

USCL
13.6%
TEXN
4.1%

Коммуникационные услуги

USCL
12.7%
TEXN
3.6%

Потребительский циклический сектор

USCL
11.9%
TEXN
10.8%

Здравоохранение

USCL
10.7%
TEXN
2.9%

Промышленность

USCL
7.0%
TEXN
16.9%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.7%
TEXN
2.1%

Энергетика

USCL
3.5%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

USCL
2.4%
TEXN
2.9%

Недвижимость

USCL
2.3%
TEXN
4.2%

Сырьевые материалы

USCL
1.9%
TEXN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

USCL vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

2.75

-1.35

Просадки

Сравнение просадок USCL и TEXN

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-6.34%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.24%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.12%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

14.19%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.19%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

14.19%

+0.65%

Сравнение комиссий USCL и TEXN

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и TEXN

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM202520242023
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%

Часто задаваемые вопросы

USCL and TEXN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.01% for TEXN.

USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор