PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с NRSH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, USCL returned 13.85% vs 51.71% for NRSH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCL charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности USCL и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.10%.

USCL

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.33%
6 месяцев
1.99%
1 год
13.85%
3 года*
18.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-0.45%
1 месяц
5.75%
С начала года
43.10%
6 месяцев
39.14%
1 год
51.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и NRSH

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		3.33%14.26%27.04%4.85%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.10%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between USCL and NRSH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between USCL and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCL и NRSH

Секторы
USCL
NRSH

Технологии

41.1%
36.7%

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Финансовые услуги

9.3%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Промышленность

6.9%
57.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Энергетика

1.8%
2.5%

Недвижимость

1.8%
5.4%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

USCL
41.1%
NRSH
36.7%

Коммуникационные услуги

USCL
11.9%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

USCL
10.1%
NRSH

-

Финансовые услуги

USCL
9.3%
NRSH

-

Здравоохранение

USCL
9.1%
NRSH

-

Промышленность

USCL
6.9%
NRSH
57.9%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.1%
NRSH

-

Коммунальные услуги

USCL
2.0%
NRSH

-

Энергетика

USCL
1.8%
NRSH
2.5%

Недвижимость

USCL
1.8%
NRSH
5.4%

Сырьевые материалы

USCL
1.6%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с USCAUSCL с VOO
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

USCL vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCLNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.00

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.63

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.75

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

14.41

-9.23

USCL vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCL и NRSH

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-24.01%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.94%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-3.52%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.56%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.60%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и NRSH

Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 4.89%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

10.51%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

21.71%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

26.00%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

22.06%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

22.06%

-7.13%

Сравнение комиссий USCL и NRSH

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и NRSH

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.13%1.10%1.18%0.85%

Часто задаваемые вопросы

USCL and NRSH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (10.51%) compared to USCL (4.89%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 51.71% vs 13.85% for USCL. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USCL has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 51.71% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

USCL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.29% for NRSH.

USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: iShares and Aztlan. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор