Сравнение USCL с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
USCL и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCL и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | -5.85% | 14.26% | 26.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
USCL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCL и IBIT
USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
USCL
IBIT
Сравнение USCL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.44 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -0.37 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.35 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.75 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.44 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.36 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между USCL и IBIT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и IBIT
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.22% | 1.10% | 1.18% | 0.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCL и IBIT
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -49.36% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -49.36% | +37.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -45.80% | +38.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -14.18% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 23.27% | -20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и IBIT
Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 5.23%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 12.95% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 36.76% | -27.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 45.40% | -27.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 51.21% | -36.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 51.21% | -36.18% |