PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCL с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USCL (iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USCL is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, USCL returned 18.26%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USCL charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности USCL и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

USCL

1 день
-0.53%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
6.65%
С начала года
7.03%
1 год
15.24%
3 года*
18.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и AVIE

2026 (YTD)202520242023
USCL
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.03%14.26%27.04%12.71%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%7.53%

Correlation

The correlation between USCL and AVIE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.42

Over the past year, the correlation between USCL and AVIE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USCL и AVIE

Секторы
USCL
AVIE

Технологии

40.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
0.0%

Здравоохранение

9.8%
26.3%

Финансовые услуги

9.6%
15.0%

Промышленность

7.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
17.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.0%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Энергетика

1.8%
30.0%

Сырьевые материалы

1.6%
9.8%

Технологии

USCL
40.2%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

USCL
11.6%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

USCL
10.3%
AVIE
0.0%

Здравоохранение

USCL
9.8%
AVIE
26.3%

Финансовые услуги

USCL
9.6%
AVIE
15.0%

Промышленность

USCL
7.0%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.1%
AVIE
17.1%

Коммунальные услуги

USCL
2.0%
AVIE
0.0%

Недвижимость

USCL
1.8%
AVIE
0.1%

Энергетика

USCL
1.8%
AVIE
30.0%

Сырьевые материалы

USCL
1.6%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с USCAUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOO
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

USCL vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCLAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.71

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.96

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

5.53

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

17.46

-11.89

USCL vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCL и AVIE

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-12.39%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-4.97%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-12.39%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.28%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.96%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.57%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и AVIE

Текущая волатильность для iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 3.41%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.73%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

7.59%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

10.14%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

12.90%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

12.90%

+1.95%

Сравнение комиссий USCL и AVIE

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и AVIE

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
USCL
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.09%1.10%1.18%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCL and AVIE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to USCL (3.41%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, USCL leads with 18.26% vs 13.39% for AVIE. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USCL has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCL has performed better with a 18.26% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.09% for USCL.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор