Сравнение USCL с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
USCL и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USCL и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCL и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | -5.85% | 14.26% | 27.04% | 12.71% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 7.29% |
Доходность по периодам
С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
USCL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCL и AVIE
USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCL vs. AVIE — Ранг доходности на риск
USCL
AVIE
Сравнение USCL c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 3.59 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между USCL и AVIE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и AVIE
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.22% | 1.10% | 1.18% | 0.85% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок USCL и AVIE
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCL | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -12.39% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.53% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -2.70% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.10% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.02% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и AVIE
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCL | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.69% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 7.38% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 14.66% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.10% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.10% | +1.93% |