Сравнение USCI с DJCB
USCI (United States Commodity Index Fund) and DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) are both Commodities funds - USCI tracks the SummerHaven Dynamic Commodity (TR) while DJCB tracks the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCI charges 1.03%/yr vs 0.50%/yr for DJCB.
Доходность
Сравнение доходности USCI и DJCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCI и DJCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -0.03% |
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 3.39% | -8.96% | 16.39% | 28.75% | -3.90% | 2.27% |
Correlation
The correlation between USCI and DJCB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between USCI and DJCB shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. DJCB — Ранг доходности на риск
USCI
DJCB
Сравнение USCI c DJCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | DJCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USCI и DJCB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и DJCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | — | — |
Сравнение комиссий USCI и DJCB
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DJCB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и DJCB
Ни USCI, ни DJCB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USCI and DJCB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
USCI and DJCB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while DJCB tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and UBS. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.50% for DJCB.
Подберите оптимальное распределение для USCI и DJCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор