Сравнение USCF с MFVL
USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. USCF is passively managed, while MFVL is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности USCF и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
USCF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCF и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 3.99% | 1.11% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between USCF and MFVL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCF vs. MFVL — Ранг доходности на риск
USCF
MFVL
Сравнение USCF c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.31 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок USCF и MFVL
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCF | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -7.03% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.29% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.42% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCF | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 12.15% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 12.15% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 12.15% | +3.01% |
Сравнение комиссий USCF и MFVL
USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и MFVL
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.77% | 1.84% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
USCF and MFVL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
USCF has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Themes and Motley Fool. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для USCF и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор