PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCF с CSTK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

USCF и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USCF и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и CSTK

2026 (YTD)2025
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.34%16.25%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.

USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий USCF и CSTK

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

USCF vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.78

-0.73

Корреляция

Корреляция между USCF и CSTK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и CSTK

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CSTK в 1.97%

TTM20252024
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.81%1.84%1.19%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCF и CSTK

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

USCFCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-8.87%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-6.78%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.26%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCFCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

11.70%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

11.70%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

11.70%

+3.82%