Сравнение USCF с AGMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Silver Miners ETF (AGMI).
USCF и AGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. AGMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCF и AGMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCF и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.56% | 15.71% | 10.41% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 8.83% | 176.11% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 8.83%.
USCF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -20.30%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 144.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCF и AGMI
USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AGMI в 0.35%.
Доходность на риск
USCF vs. AGMI — Ранг доходности на риск
USCF
AGMI
Сравнение USCF c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 3.03 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.99 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 4.35 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 15.72 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 3.03 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.79 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между USCF и AGMI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и AGMI
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности AGMI в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.83% | 1.84% | 1.19% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.07% | 4.43% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USCF и AGMI
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и AGMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCF | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -33.26% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -33.26% | +19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -21.46% | +18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -8.18% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 9.19% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и AGMI
Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 4.83%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCF | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 18.58% | -13.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 42.28% | -31.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 48.18% | -29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 43.49% | -27.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 43.49% | -27.97% |