PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

USCC.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-2.45%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%15.08%0.57%6.31%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции USCC.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 10.31% против 14.40% соответственно.

USCC.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.76%
1 год
10.07%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.31%

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и ZSP.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

USCC.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.73

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.17

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

4.37

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.08

-0.21

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и ZSP.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.61%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-26.94%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.43%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-22.25%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

-26.94%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.12%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.37%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.33%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) составляет 4.59%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.16%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.35%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

18.36%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.97%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.37%

+1.03%