Сравнение USCA с XDEF
USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both exchange-traded funds - USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCA charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности USCA и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCA и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 7.52% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
Correlation
The correlation between USCA and XDEF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCA vs. XDEF — Ранг доходности на риск
USCA
XDEF
Сравнение USCA c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCA | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | -0.64 | +2.12 |
Просадки
Сравнение просадок USCA и XDEF
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -99.30% | +80.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -99.26% | +98.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -70.45% | +68.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 157.63% | -145.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 157.63% | -142.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 157.63% | -142.87% |
Сравнение комиссий USCA и XDEF
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и XDEF
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.08% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCA and XDEF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for XDEF.
USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDEF is Aerospace & Defense. USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для USCA и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор