Сравнение USCA с XDEF
USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both exchange-traded funds - USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCA charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности USCA и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCA
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCA и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 2.75% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.20% |
Correlation
The correlation between USCA and XDEF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCA vs. XDEF — Ранг доходности на риск
USCA
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USCA c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCA | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCA и XDEF
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -99.30% | +80.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -99.29% | +94.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -73.46% | +71.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 146.96% | -134.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 146.96% | -132.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 146.96% | -132.13% |
Сравнение комиссий USCA и XDEF
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и XDEF
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности XDEF в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.16% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCA and XDEF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
XDEF has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.16% for USCA.
USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDEF is Aerospace & Defense. USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для USCA и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор