PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCA с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с SIXA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USCA is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 3 years, USCA returned 19.75%/yr vs 20.42%/yr for SIXA. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USCA charges 0.07%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности USCA и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 15.76%.

USCA

1 день
-0.06%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
11.43%
С начала года
9.83%
1 год
17.24%
3 года*
19.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.48%

SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SIXA

6 Meridian Mega Cap Equity ETF
$1.65M$1.61M$862.84K

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
$2.91M$13.37M$5.70M

Сравнение доходности по годам USCA и SIXA

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		9.83%14.24%27.24%19.92%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		15.76%15.52%22.70%11.28%

Correlation

The correlation between USCA and SIXA is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.72

Over the past year, the correlation between USCA and SIXA has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USCA и SIXA

Секторы
USCA
SIXA

Технологии

40.9%
17.0%

Коммуникационные услуги

11.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.1%

Здравоохранение

9.8%
15.0%

Финансовые услуги

9.4%
12.8%

Промышленность

7.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
23.8%

Недвижимость

1.8%
3.8%

Энергетика

1.8%
4.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

USCA
40.9%
SIXA
17.0%

Коммуникационные услуги

USCA
11.5%
SIXA
10.4%

Потребительский циклический сектор

USCA
10.2%
SIXA
5.1%

Здравоохранение

USCA
9.8%
SIXA
15.0%

Финансовые услуги

USCA
9.4%
SIXA
12.8%

Промышленность

USCA
7.2%
SIXA
4.6%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.1%
SIXA
23.8%

Недвижимость

USCA
1.8%
SIXA
3.8%

Энергетика

USCA
1.8%
SIXA
4.9%

Коммунальные услуги

USCA
1.8%
SIXA
2.7%

Сырьевые материалы

USCA
1.6%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с FGDLUSCA с SCHDUSCA с VOOUSCA с BDGSUSCA с ESGV
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с AVLV

Доходность на риск

USCA vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USCA c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCASIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.20

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.29

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.58

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

13.62

-7.40

USCA vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SIXA равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCA и SIXA

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCASIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-18.38%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-5.59%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-11.22%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.37%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.93%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.47%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и SIXA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCASIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.12%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

7.10%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

9.12%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

12.78%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

13.26%

+1.53%

Сравнение комиссий USCA и SIXA

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и SIXA

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SIXA в 1.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCA and SIXA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCA has higher volatility (4.23%) compared to SIXA (3.12%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs SIXA's -18.38%.

On 3-year performance, SIXA leads with 20.42% vs 19.75% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.42% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.08% for USCA.

They also come from different issuers: Xtrackers and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор