PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCA с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

USCA и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USCA и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCA и PSCX

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		-5.85%14.24%27.24%19.92%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%11.02%

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

USCA

1 день
0.65%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с usclUSCA с SCHDUSCA с vooUSCA с USCLUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с VOTE
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с FTAG

Сравнение комиссий USCA и PSCX

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Доходность на риск

USCA vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.38

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.06

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.00

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

10.18

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.38

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.11

+0.10

Корреляция

Корреляция между USCA и PSCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и PSCX

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.23%1.14%1.22%1.15%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCA и PSCX

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-10.20%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-6.15%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-2.58%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.92%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.21%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и PSCX

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.82%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

4.31%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

8.83%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

7.06%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

7.02%

+7.91%