Сравнение USCA с HYRM
USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCA charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.
Доходность
Сравнение доходности USCA и HYRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCA
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCA и HYRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 2.75% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 7.58% |
Correlation
The correlation between USCA and HYRM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between USCA and HYRM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCA vs. HYRM — Ранг доходности на риск
USCA
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USCA c HYRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCA | HYRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCA и HYRM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCA | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и HYRM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCA | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | — | — |
Сравнение комиссий USCA и HYRM
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и HYRM
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HYRM в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.16% | 1.14% | 1.22% | 1.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCA and HYRM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.16% for USCA.
USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while HYRM is High Yield Bonds. USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.30% for HYRM.
Подберите оптимальное распределение для USCA и HYRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор