Сравнение USCA с HYRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM).
USCA и HYRM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCA и HYRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCA и HYRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | -0.03% | 5.98% | 7.81% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, USCA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у HYRM с доходностью -0.03%.
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYRM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCA и HYRM
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.
Доходность на риск
USCA vs. HYRM — Ранг доходности на риск
USCA
HYRM
Сравнение USCA c HYRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCA | HYRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 4.63 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCA | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.54 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между USCA и HYRM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и HYRM
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности HYRM в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% | 0.00% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 6.45% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок USCA и HYRM
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки HYRM в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и HYRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCA | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -12.42% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -3.97% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -1.15% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.63% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.01% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и HYRM
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCA | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 2.46% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 3.29% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 5.65% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 7.94% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 7.94% | +6.99% |