Сравнение USCA с GXLC
USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USCA charges 0.07%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности USCA и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCA показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
USCA
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCA и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 2.75% | 2.30% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between USCA and GXLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCA vs. GXLC — Ранг доходности на риск
USCA
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USCA c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCA | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCA и GXLC
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -9.08% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -3.40% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.56% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 13.78% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.78% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.78% | +1.05% |
Сравнение комиссий USCA и GXLC
USCA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и GXLC
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.16% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, USCA and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.07% for USCA.
USCA has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.65% for GXLC.
USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для USCA и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор