Сравнение USBSX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности USBSX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBSX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | -0.07% | 14.93% | 6.90% | 10.86% | -13.36% | 9.48% | 8.54% | 14.98% | -6.23% | 13.41% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.67% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.98% против 12.26% соответственно.
USBSX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.98%
TIBIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBSX и TIBIX
USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
USBSX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
USBSX
TIBIX
Сравнение USBSX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBSX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 3.64 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 4.62 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.80 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.60 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 22.49 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBSX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.64 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.42 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между USBSX и TIBIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBSX и TIBIX
Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности TIBIX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | 8.89% | 8.75% | 6.17% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок USBSX и TIBIX
Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, примерно равная максимальной просадке TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBSX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -48.88% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.45% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -20.79% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | -34.85% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -2.72% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -6.00% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.75% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBSX и TIBIX
USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что USBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBSX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.15% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 6.59% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 10.84% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 11.11% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 13.48% | -4.13% |