PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBSX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBSX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USBSX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBSX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		-0.07%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.98% против 7.01% соответственно.

USBSX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.91%
1 год
13.56%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.66%
10 лет*
5.98%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWTSXUSBSX с SWISXUSBSX с SCLAXUSBSX с BERIXUSBSX с TSAIXUSBSX с IOEZXUSBSX с NWQIX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий USBSX и PUDZX

USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

USBSX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBSX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.04

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.65

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.45

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

13.65

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBSX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBSX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.04

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между USBSX и PUDZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBSX и PUDZX

Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.89%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок USBSX и PUDZX

Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBSXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-21.53%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.20%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-17.98%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.63%

-21.53%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-1.59%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.31%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.47%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USBSX и PUDZX

USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что USBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBSXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.71%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

6.29%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

9.72%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

10.59%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

9.70%

-0.35%