PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с QISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. QISIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USBOX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBOX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USBOX
Pear Tree Quality Fund		-6.87%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%22.74%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		-2.27%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью -2.27%.

USBOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.10%
1 год
8.68%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.50%

QISIX

1 день
0.23%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-3.61%
1 год
10.81%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с FXAIXUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с SAISXQISIX с EEOFXQISIX с IEGAXQISIX с COIIXQISIX с WCFOXQISIX с DRIOX

Сравнение комиссий USBOX и QISIX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии QISIX в 1.22%.

QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund
USBOX
Pear Tree Quality Fund

Доходность на риск

USBOX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXQISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.85

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.82

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

2.68

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа QISIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXQISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.33

+0.12

Корреляция

Корреляция между USBOX и QISIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и QISIX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности QISIX в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		31.32%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.93%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и QISIX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и QISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBOXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-41.11%

-24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.48%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-37.79%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-9.57%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-12.35%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.22%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и QISIX

Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) имеют волатильность 5.70% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBOXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.69%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.04%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

14.14%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

14.66%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

15.96%

+1.15%