- ISIN
- US70472Q7401
- CUSIP
- 70472Q740
- Эмитент
- Pear Tree Funds
- Дата выпуска
- 28 янв. 2019 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции QISIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QISIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,153.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) показал доход в 16.84% с начала года и 19.61% за последние 12 месяцев.
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QISIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении QISIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.00% | 3.70% | -9.38% | 9.97% | 7.03% | 5.19% | -3.43% | 16.84% | |||||
| 2025 | 2.28% | 1.71% | -0.67% | 4.07% | 4.64% | 2.88% | -1.36% | 3.45% | 1.63% | -1.02% | -0.81% | 0.24% | 18.14% |
| 2024 | -3.38% | -0.42% | 1.51% | -2.06% | 2.44% | -0.82% | 3.07% | 1.85% | 4.18% | -6.29% | -2.18% | -2.58% | -5.09% |
| 2023 | 9.23% | -0.68% | 0.51% | -0.08% | -4.15% | 5.22% | 2.94% | -4.08% | -4.60% | -5.38% | 9.55% | 8.46% | 16.38% |
| 2022 | -3.08% | -2.05% | -0.77% | -8.18% | -0.85% | -10.36% | 7.07% | -5.00% | -10.99% | 4.85% | 10.76% | -0.01% | -19.17% |
| 2021 | -1.86% | 4.54% | 1.74% | 3.63% | 0.82% | -0.75% | 2.74% | 1.07% | -3.04% | 2.79% | -3.51% | -4.26% | 3.48% |
Метрики бенчмарка
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.39, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2019.
- This fund participated in 96.58% of S&P 500 Index downside but only 73.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.74%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 73.84%
- Участие в снижении
- 96.58%
Комиссия
Комиссия QISIX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QISIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QISIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.24 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.71 | -3.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Polaris International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.38 | $0.16 | $0.18 | $0.34 | $0.09 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.89% | 3.29% | 1.27% | 1.66% | 2.52% | 0.68% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.02 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 41.11%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Pear Tree Polaris International Opportunities Fund составляет 3.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.11%март 2020 г. | 1mo 26d | 7mo 25d | 9mo 21dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.79%окт. 2022 г. | 11mo | 3y 3mo | 4y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.48%март 2026 г. | 24d | 29d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.31%авг. 2019 г. | 20d | 2mo 24d | 3mo 14dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
-5.39%июнь 2019 г. | 28d | 29d | 1mo 27dмай 2019 г. - июль 2019 г. | — |
Показатели просадок
| QISIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -56.78% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -9.10% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -18.90% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -25.43% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.00% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -10.70% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.09% | +1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QISIX
Добавьте Pear Tree Polaris International Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QISIX