PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с RSGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с RSGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Victory RS Growth Fund (RSGRX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. RSGRX управляется Victory. Фонд был запущен 12 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и RSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Victory RS Growth Fund (RSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и RSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
RSGRX
Victory RS Growth Fund		-9.79%18.04%34.38%44.65%-33.32%19.64%35.74%29.83%-7.06%31.76%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у RSGRX с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям RSGRX по среднегодовой доходности: 7.54% против 13.87% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

RSGRX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-8.89%
1 год
18.38%
3 года*
21.15%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Victory RS Growth Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с RSGRX:
RSGRX с RSNRXRSGRX с JNRFXRSGRX с GQEPXRSGRX с TVRIXRSGRX с ACIHXRSGRX с ADXRSGRX с SWLGX

Сравнение комиссий USBLX и RSGRX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RSGRX в 1.10%.

RSGRX
Victory RS Growth Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. RSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RSGRX
Ранг доходности на риск RSGRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSGRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSGRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSGRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSGRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c RSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Victory RS Growth Fund (RSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXRSGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.84

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.37

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

4.20

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. RSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа RSGRX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и RSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXRSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.49

+0.30

Корреляция

Корреляция между USBLX и RSGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и RSGRX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности RSGRX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
RSGRX
Victory RS Growth Fund		5.82%5.25%7.52%0.15%2.33%9.08%9.19%10.65%16.93%5.16%8.44%7.02%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и RSGRX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки RSGRX в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и RSGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXRSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-60.95%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-16.50%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-40.29%

+19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-40.29%

+18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-13.11%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-14.42%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.64%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и RSGRX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у Victory RS Growth Fund (RSGRX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXRSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

7.19%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

13.01%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

23.32%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

23.29%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

22.39%

-13.33%