PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с MUXYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с MUXYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. MUXYX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и MUXYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и MUXYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
MUXYX
Victory S&P 500 Index Fund		-4.48%17.17%24.62%25.70%-18.49%28.01%17.91%30.85%-4.84%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у MUXYX с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям MUXYX по среднегодовой доходности: 7.54% против 13.50% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

MUXYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.85%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Victory S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с MUXYX:
MUXYX с USSPXMUXYX с USSCXMUXYX с FXAIXMUXYX с QQQMUXYX с VOOMUXYX с SWPPXMUXYX с Qtum

Сравнение комиссий USBLX и MUXYX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MUXYX в 0.44%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
MUXYX
Victory S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

USBLX vs. MUXYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MUXYX
Ранг доходности на риск MUXYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUXYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUXYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUXYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUXYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUXYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c MUXYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXMUXYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.95

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.45

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.48

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

7.04

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. MUXYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа MUXYX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и MUXYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXMUXYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.95

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.55

+0.25

Корреляция

Корреляция между USBLX и MUXYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и MUXYX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности MUXYX в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
MUXYX
Victory S&P 500 Index Fund		8.55%8.00%16.75%5.84%8.25%7.94%7.27%13.51%12.31%17.31%8.03%11.65%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и MUXYX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки MUXYX в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и MUXYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXMUXYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-55.74%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.15%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-28.47%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-33.79%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-6.35%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-9.61%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.55%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и MUXYX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUXYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXMUXYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.33%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

9.54%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

18.36%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

19.45%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

19.31%

-10.25%