PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USATX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USATX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USATX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USATX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		-0.17%4.75%2.89%5.30%-8.12%2.06%4.91%7.03%1.25%5.85%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

USATX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.94%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.14%
10 лет*
2.27%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с USATX:
USATX с VWAHXUSATX с USMIXUSATX с VWIUXUSATX с VTIUSATX с VOOUSATX с SCHDUSATX с BSNSX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий USATX и TFCYX

USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

USATX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USATX
Ранг доходности на риск USATX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USATX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USATX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USATXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

3.02

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

8.81

-7.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

4.32

-3.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

26.02

-25.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

68.88

-64.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USATX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USATX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USATX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USATXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.02

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.61

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.61

-0.49

Корреляция

Корреляция между USATX и TFCYX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USATX и TFCYX

Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.45%3.71%3.89%2.95%2.97%2.33%2.91%2.87%3.04%3.15%3.23%3.26%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USATX и TFCYX

Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USATXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-1.10%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-0.10%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-1.10%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.10%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.02%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.04%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USATX и TFCYX

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что USATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USATXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.10%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.55%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

0.81%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

1.21%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

0.92%

+2.74%