Сравнение USATX с BMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. BMN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и BMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и BMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | 4.54% |
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | 1.11% | 7.05% | 12.65% | 1.89% | -2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BMN с доходностью 1.11%.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
BMN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и BMN
USATX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.
Доходность на риск
USATX vs. BMN — Ранг доходности на риск
USATX
BMN
Сравнение USATX c BMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | BMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 3.59 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.55 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между USATX и BMN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и BMN
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BMN в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | 4.30% | 4.30% | 4.40% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и BMN
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, примерно равная максимальной просадке BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и BMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -13.04% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -5.92% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.53% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.17% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.24% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и BMN
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 5.73% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 9.49% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 12.24% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 10.52% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 10.52% | -6.86% |