PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAGX с RYPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, USAGX returned 12.98%/yr vs 14.34%/yr for RYPMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USAGX charges 1.12%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности USAGX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.34% соответственно.

USAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
4.39%
1 год
57.01%
3 года*
39.62%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.98%

RYPMX

1 день
-3.67%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.52%
6 месяцев
10.17%
1 год
72.59%
3 года*
41.29%
5 лет*
16.74%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAGX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		-1.56%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.52%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between USAGX and RYPMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.93

The correlation between USAGX and RYPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с VGPMXUSAGX с FSPSXUSAGX с GLDMUSAGX с GDXJUSAGX с VOOUSAGX с AAPLUSAGX с IAU
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с RYSIXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX

Доходность на риск

USAGX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.63

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.99

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.41

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

6.29

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYPMX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.07

+0.11

Просадки

Сравнение просадок USAGX и RYPMX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAGXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-81.25%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-30.86%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.12%

-30.86%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-46.46%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-47.81%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-24.97%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-40.37%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

11.81%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и RYPMX

Текущая волатильность для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) составляет 14.31%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что USAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAGXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

15.45%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.35%

37.67%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.70%

45.66%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

36.93%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

37.04%

-4.36%

Сравнение комиссий USAGX и RYPMX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и RYPMX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RYPMX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.90%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.24%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USAGX and RYPMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYPMX has higher volatility (15.45%) compared to USAGX (14.31%). In terms of maximum drawdown, USAGX dropped -80.89% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAGX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор