PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с OCMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAGX с OCMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) and OCMGX (OCM Gold Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, USAGX returned 12.98%/yr vs 17.13%/yr for OCMGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USAGX charges 1.12%/yr vs 2.32%/yr for OCMGX.

Доходность

Сравнение доходности USAGX и OCMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и OCM Gold Fund (OCMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у OCMGX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям OCMGX по среднегодовой доходности: 12.98% против 17.13% соответственно.

USAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
4.39%
1 год
57.01%
3 года*
39.62%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.98%

OCMGX

1 день
-3.38%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.77%
6 месяцев
14.86%
1 год
65.37%
3 года*
50.19%
5 лет*
19.66%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAGX и OCMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		-1.56%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
OCMGX
OCM Gold Fund		4.77%167.05%23.15%4.21%-17.71%-9.67%44.28%56.74%-13.84%9.70%

Correlation

The correlation between USAGX and OCMGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1988 г.

0.91

The correlation between USAGX and OCMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

OCM Gold Fund

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с VGPMXUSAGX с FSPSXUSAGX с GLDMUSAGX с GDXJUSAGX с VOOUSAGX с AAPLUSAGX с IAU
Часто сравнивают с OCMGX:
OCMGX с FSELXOCMGX с GLDOCMGX с FGADXOCMGX с FGPMXOCMGX с TIBIXOCMGX с CEFOCMGX с FEURX

Доходность на риск

USAGX vs. OCMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OCMGX
Ранг доходности на риск OCMGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c OCMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и OCM Gold Fund (OCMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXOCMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.72

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.10

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.43

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

6.76

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. OCMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCMGX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и OCMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXOCMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.12

+0.06

Просадки

Сравнение просадок USAGX и OCMGX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке OCMGX в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и OCMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAGXOCMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-84.47%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-27.33%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.12%

-27.33%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-45.55%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-45.55%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-20.10%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-41.16%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

9.82%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и OCMGX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и OCM Gold Fund (OCMGX) имеют волатильность 14.31% и 14.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAGXOCMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

14.05%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.35%

31.70%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.70%

38.61%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

34.34%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

33.73%

-1.05%

Сравнение комиссий USAGX и OCMGX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии OCMGX в 2.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и OCMGX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности OCMGX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMGX
OCM Gold Fund		6.21%6.50%2.88%0.00%0.05%1.07%0.98%6.33%26.98%7.19%19.53%0.05%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.24%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, USAGX and OCMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USAGX has higher volatility (14.31%) compared to OCMGX (14.05%). In terms of maximum drawdown, USAGX dropped -80.89% vs OCMGX's -84.47%.

OCMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAGX и OCMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор