PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMGX с FGADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCMGX с FGADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCMGX (OCM Gold Fund) and FGADX (Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, OCMGX returned 17.13%/yr vs 15.80%/yr for FGADX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OCMGX charges 2.32%/yr vs 0.62%/yr for FGADX.

Доходность

Сравнение доходности OCMGX и FGADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Fund (OCMGX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCMGX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у FGADX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции OCMGX превзошли акции FGADX по среднегодовой доходности: 17.13% против 15.80% соответственно.

OCMGX

1 день
-3.38%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.77%
6 месяцев
14.86%
1 год
65.37%
3 года*
50.19%
5 лет*
19.66%
10 лет*
17.13%

FGADX

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.91%
6 месяцев
14.83%
1 год
77.31%
3 года*
52.21%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCMGX и FGADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMGX
OCM Gold Fund		4.77%167.05%23.15%4.21%-17.71%-9.67%44.28%56.74%-13.84%9.70%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		2.91%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%-17.89%0.06%

Correlation

The correlation between OCMGX and FGADX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.92

The correlation between OCMGX and FGADX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Часто сравнивают с OCMGX:
OCMGX с FSELXOCMGX с GLDOCMGX с FGPMXOCMGX с TIBIXOCMGX с CEFOCMGX с FEURXOCMGX с OPGSX
Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FKRCXFGADX с FSAGXFGADX с FEURXFGADX с FEGOXFGADX с RYPMXFGADX с FGPMXFGADX с GOLDX

Доходность на риск

OCMGX vs. FGADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMGX
Ранг доходности на риск OCMGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMGX c FGADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Fund (OCMGX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMGXFGADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.88

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.24

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.55

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

7.10

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMGX vs. FGADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMGX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMGX и FGADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMGXFGADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.26

-0.14

Просадки

Сравнение просадок OCMGX и FGADX

Максимальная просадка OCMGX за все время составила -84.47%, что больше максимальной просадки FGADX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMGX и FGADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCMGXFGADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.47%

-78.57%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-31.15%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-31.15%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.55%

-48.77%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-49.27%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.10%

-23.54%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.16%

-34.71%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

11.15%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMGX и FGADX

OCM Gold Fund (OCMGX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) имеют волатильность 14.05% и 14.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCMGXFGADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

14.06%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.70%

35.35%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

42.23%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.34%

33.70%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.73%

32.79%

+0.94%

Сравнение комиссий OCMGX и FGADX

OCMGX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии FGADX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMGX и FGADX

Дивидендная доходность OCMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности FGADX в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		9.53%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%0.00%
OCMGX
OCM Gold Fund		6.21%6.50%2.88%0.00%0.05%1.07%0.98%6.33%26.98%7.19%19.53%0.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, OCMGX and FGADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGADX has higher volatility (14.06%) compared to OCMGX (14.05%). In terms of maximum drawdown, OCMGX dropped -84.47% vs FGADX's -78.57%.

FGADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCMGX и FGADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор