- ISIN
- US67087F1012
- CUSIP
- 67087F101
- Эмитент
- OCM
- Дата выпуска
- 3 февр. 1988 г.
- Категория
- Gold, Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OCMGX
OCM Gold Fund (OCMGX) снизился на 4.4% с начала года. Текущая цена акции OCMGX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OCMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,488.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OCM Gold Fund (OCMGX) показал доход в -4.44% с начала года и 56.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OCMGX составила 15.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
OCM Gold Fund
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 56.43%
- 3 года*
- 48.61%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 15.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OCMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +51.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении OCMGX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.05% | 20.10% | -18.66% | -0.92% | 4.40% | -13.27% | -4.44% | ||||||
| 2025 | 14.23% | 3.98% | 15.59% | 6.68% | 8.56% | 2.81% | -2.94% | 20.85% | 16.90% | -3.72% | 14.90% | 7.69% | 167.05% |
| 2024 | -6.87% | -6.07% | 20.67% | 6.32% | 8.01% | -5.08% | 15.54% | 6.53% | 5.56% | 0.68% | -8.99% | -10.09% | 23.15% |
| 2023 | 7.79% | -11.72% | 17.48% | 2.17% | -8.20% | -3.92% | 1.67% | -5.34% | -9.12% | 3.11% | 15.99% | -1.10% | 4.21% |
| 2022 | -6.49% | 14.26% | 6.08% | -8.40% | -9.26% | -12.50% | -2.21% | -9.67% | 0.95% | -3.30% | 13.89% | 1.66% | -17.71% |
| 2021 | -3.71% | -8.84% | -0.62% | 11.97% | 11.08% | -10.48% | 2.87% | -7.12% | -12.08% | 10.52% | 0.43% | -0.25% | -9.67% |
Метрики бенчмарка
OCM Gold Fund has an annualized alpha of 6.38%, beta of 0.33, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 1988.
- This fund participated in 53.09% of S&P 500 Index downside but only 41.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.38%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 41.36%
- Участие в снижении
- 53.09%
Комиссия
Комиссия OCMGX составляет 2.32%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OCMGX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OCM Gold Fund (OCMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.29 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 10.15 | -5.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OCM Gold Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $1.93 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.57 | $1.66 | $0.66 | $1.75 | $0.00 |
Дивидендный доход | 6.81% | 6.50% | 2.88% | 0.00% | 0.05% | 1.07% | 0.98% | 6.33% | 26.98% | 7.19% | 19.53% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OCM Gold Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OCM Gold Fund показал максимальную просадку в 84.47%, зарегистрированную 14 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1366 торговых сессий.
Текущая просадка OCM Gold Fund составляет 27.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -84.47%нояб. 2000 г. | 10y 9mo | 5y 5mo | 16y 2moфевр. 1990 г. - апр. 2006 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -76.39%янв. 2016 г. | 4y 4mo | 8y 8mo | 13y 19dсент. 2011 г. - сент. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -68.52%окт. 2008 г. | 7mo 14d | 1y 29d | 1y 8moмарт 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.36%июнь 2026 г. | 3mo 9d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -28.02%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 1y 3mo | 1y 5moмай 2006 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| OCMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.47% | -56.78% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -9.10% | -22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -18.90% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -25.43% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -33.92% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -3.31% | -23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.13% | -10.71% | -30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 2.05% | +9.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OCMGX
Добавьте OCM Gold Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OCMGX