OCM Gold Fund (OCMGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в OCM Gold Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

OCM Gold Fund (OCMGX) показал доход в 0.27% с начала года и 95.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OCMGX составила 18.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 февр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +51.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении OCMGX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -14.6%.

OCM Gold Fund: годовая альфа составляет 6.70%, бета — 0.32, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 04.02.1988.

• Этот фонд участвовал в 51.76% снижения S&P 500 Index, но только в 41.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия OCMGX составляет 2.32%, что выше среднего уровня по рынку.

OCMGX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OCM Gold Fund (OCMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность OCM Gold Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OCM Gold Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

OCM Gold Fund показал максимальную просадку в 84.47%, зарегистрированную 14 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1366 торговых сессий.

Текущая просадка OCM Gold Fund составляет 23.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.