PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
OCM Gold Fund (OCMGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

OCM Gold Fund (OCMGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US67087F1012

CUSIP

67087F101

Эмитент

OCM

Дата выпуска

3 февр. 1988 г.

Категория

Precious Metals

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OCMGX составляет 2.32%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Fund

Популярные сравнения:
OCMGX с FSELX
Популярные сравнения:
OCMGX с FSELX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

OCM Gold Fund (OCMGX) показал доход в 59.01% с начала года и 60.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OCMGX составила 13.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

OCMGX

С начала года

59.01%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

42.96%

1 год

60.61%

3 года

21.25%

5 лет

12.65%

10 лет

13.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OCMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202514.23%3.98%15.59%6.68%8.56%59.01%
2024-6.87%-6.07%20.67%6.32%8.01%-5.08%15.54%6.53%5.56%0.68%-8.99%-10.09%23.15%
20237.79%-11.72%17.48%2.17%-8.20%-3.92%1.67%-5.34%-9.12%3.11%15.99%-1.10%4.21%
2022-6.49%14.26%6.08%-8.40%-9.26%-12.50%-2.21%-9.67%0.95%-3.30%13.89%1.66%-17.70%
2021-3.71%-8.84%-0.62%11.97%11.08%-10.48%2.87%-7.12%-12.08%10.52%0.43%-0.25%-9.67%
2020-1.10%-11.06%-12.81%41.50%11.20%9.62%15.96%2.74%-8.07%-2.75%-6.35%9.36%44.28%
20198.59%-0.15%-1.49%-6.22%2.91%20.44%7.05%13.90%-11.78%7.04%-2.27%12.19%56.75%
20182.40%-10.34%3.69%0.12%0.23%0.34%-2.62%-15.09%-0.55%0.55%-2.89%11.95%-13.84%
201714.83%-4.08%1.21%-4.40%0.73%-1.45%0.53%6.39%-5.71%-3.76%0.54%6.26%9.69%
20163.32%33.07%5.63%24.95%-11.66%23.64%11.03%-14.27%5.43%-8.07%-15.88%-2.28%50.29%
201518.43%-5.66%-12.93%8.61%-3.67%-7.51%-18.58%3.14%-3.71%8.80%-9.10%0.61%-24.25%
201410.89%12.67%-7.59%2.90%-6.97%19.19%-2.97%1.82%-18.87%-16.56%5.05%2.58%-5.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OCMGX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OCMGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCMGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OCM Gold Fund (OCMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

OCM Gold Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.91
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность OCM Gold Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.34$0.00$0.01$0.12$0.13$0.57$1.67$0.66$1.75$0.00$0.61

Дивидендный доход

1.81%2.88%0.00%0.05%1.07%0.98%6.33%26.99%7.18%19.53%0.06%6.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OCM Gold Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.45$0.16$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

OCM Gold Fund показал максимальную просадку в 77.63%, зарегистрированную 14 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 751 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.63%19 мая 1993 г.194814 нояб. 2000 г.75118 нояб. 2003 г.2699
-76.39%9 сент. 2011 г.109519 янв. 2016 г.218524 сент. 2024 г.3280
-68.52%17 мар. 2008 г.15627 окт. 2008 г.27325 нояб. 2009 г.429
-37.3%3 дек. 2003 г.36516 мая 2005 г.1603 янв. 2006 г.525
-28.02%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.27318 июл. 2007 г.296
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...