Сравнение USAGX с GPSCX
USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) and GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - USAGX is a Precious Metals fund managed by Victory, while GPSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Victory. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. USAGX charges 1.12%/yr vs 1.25%/yr for GPSCX.
Доходность
Сравнение доходности USAGX и GPSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 39.62%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 12.98%
GPSCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAGX и GPSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | -1.56% | 156.06% | 10.76% | 6.73% | -11.80% | -10.14% | 25.85% | 42.97% | -12.26% | 9.65% |
GPSCX Victory RS Small Cap Equity Fund | 0.00% | -13.27% | 24.26% | 7.27% | -37.24% | -7.96% | 37.80% | 38.52% | -8.92% | 37.59% |
Correlation
The correlation between USAGX and GPSCX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAGX vs. GPSCX — Ранг доходности на риск
USAGX
GPSCX
Сравнение USAGX c GPSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAGX | GPSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAGX | GPSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USAGX и GPSCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAGX | GPSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAGX и GPSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAGX | GPSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | — | — |
Сравнение комиссий USAGX и GPSCX
USAGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GPSCX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAGX и GPSCX
Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSCX Victory RS Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 11.02% | 24.10% | 22.25% | 11.69% | 33.03% | 5.00% | 0.00% | 40.41% |
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAGX and GPSCX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USAGX и GPSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор