PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с FGDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с FGDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и FGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и FGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		9.09%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у FGDIX с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции FGDIX по среднегодовой доходности: 16.40% против 14.83% соответственно.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

FGDIX

1 день
7.15%
1 месяц
-20.08%
С начала года
9.09%
6 месяцев
21.67%
1 год
97.82%
3 года*
39.60%
5 лет*
20.97%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOO

Сравнение комиссий USAGX и FGDIX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FGDIX в 0.76%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Доходность на риск

USAGX vs. FGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c FGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXFGDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.28

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

3.32

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

12.31

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. FGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и FGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXFGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.16

+0.04

Корреляция

Корреляция между USAGX и FGDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и FGDIX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FGDIX в 1.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.92%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и FGDIX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и FGDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXFGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-77.15%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-29.85%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-45.95%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-50.57%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-20.10%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-39.98%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

8.05%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и FGDIX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеют волатильность 17.28% и 17.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXFGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

17.46%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

35.67%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

43.19%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

32.90%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

33.13%

-0.33%