PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с RSINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAAX с RSINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAAX (USAA Growth Fund) and RSINX (Victory RS Investors Fund) are both mutual funds - USAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory, while RSINX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USAAX returned 15.49%/yr vs 10.34%/yr for RSINX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAAX charges 0.84%/yr vs 1.33%/yr for RSINX.

Доходность

Сравнение доходности USAAX и RSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у RSINX с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции RSINX по среднегодовой доходности: 15.49% против 10.34% соответственно.

USAAX

1 день
-1.45%
1 месяц
3.30%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.91%
1 год
18.14%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.49%

RSINX

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.08%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.11%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAAX и RSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		3.32%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
RSINX
Victory RS Investors Fund		5.46%6.39%20.81%13.18%-2.02%25.73%-1.68%28.02%-9.55%16.36%

Correlation

The correlation between USAAX and RSINX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.76

Over the past year, the correlation between USAAX and RSINX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

Victory RS Investors Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с SPYUSAAX с VTIUSAAX с USSCXUSAAX с VUGUSAAX с QQQ
Часто сравнивают с RSINX:
RSINX с RSNRXRSINX с QCGDXRSINX с FSMDXRSINX с GWSAXRSINX с JCMAXRSINX с WOOPXRSINX с MDPIX

Доходность на риск

USAAX vs. RSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RSINX
Ранг доходности на риск RSINX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSINX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSINX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSINX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSINX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSINX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c RSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXRSINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.14

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.69

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.57

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

5.59

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. RSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSINX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и RSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXRSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок USAAX и RSINX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, примерно равная максимальной просадке RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и RSINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAAXRSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-66.11%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-8.64%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-20.23%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-23.08%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-40.86%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.30%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-10.56%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.43%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и RSINX

USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAAXRSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.72%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.30%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

11.93%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

19.12%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

19.09%

+3.01%

Сравнение комиссий USAAX и RSINX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии RSINX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и RSINX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности RSINX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSINX
Victory RS Investors Fund		4.23%4.46%10.21%0.77%4.03%15.89%0.30%4.32%17.89%14.37%0.00%0.00%
USAAX
USAA Growth Fund		10.28%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Часто задаваемые вопросы

USAAX and RSINX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAAX has higher volatility (4.04%) compared to RSINX (2.72%). In terms of maximum drawdown, USAAX dropped -66.79% vs RSINX's -66.11%.

USAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAAX и RSINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор