Сравнение USAAX с GPAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и GPAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и GPAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 0.88% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у GPAFX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции GPAFX по среднегодовой доходности: 14.01% против 11.09% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
GPAFX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и GPAFX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GPAFX в 0.89%.
Доходность на риск
USAAX vs. GPAFX — Ранг доходности на риск
USAAX
GPAFX
Сравнение USAAX c GPAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | GPAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.05 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 5.99 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | GPAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.05 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и GPAFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и GPAFX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности GPAFX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.10% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и GPAFX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки GPAFX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и GPAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | GPAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -62.16% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -10.94% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -20.30% | -21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -40.08% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -5.98% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -16.45% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.69% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и GPAFX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | GPAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.90% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 7.94% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 14.55% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 15.90% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 17.62% | +4.43% |