Сравнение URW.PA с ESS
URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — URW.PA in REIT - Retail, ESS in REIT - Residential. Over the past 5 years, URW.PA returned 9.15%/yr vs 3.39%/yr for ESS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URW.PA и ESS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URW.PA торгуется в EUR, в то время как ESS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URW.PA показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 13.53%.
URW.PA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 36.04%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
ESS
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам URW.PA и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 11.00% | 33.68% | 12.19% | 37.61% | -21.08% | -4.58% | -49.89% | 12.23% | -29.64% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 13.53% | -16.26% | 26.17% | 18.32% | -33.90% | 63.80% | -24.84% | 28.77% | 6.48% |
Correlation
The correlation between URW.PA and ESS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between URW.PA and ESS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URW.PA vs. ESS — Ранг доходности на риск
URW.PA
ESS
Сравнение URW.PA c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URW.PA | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.36 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 0.59 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URW.PA | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.29 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.31 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок URW.PA и ESS
Максимальная просадка URW.PA за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки ESS в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и ESS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URW.PA | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -54.16% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -16.84% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -29.04% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -43.86% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.19% | -13.46% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -14.60% | -35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 10.21% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности URW.PA и ESS
Текущая волатильность для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) составляет 4.33%, в то время как у Essex Property Trust, Inc. (ESS) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URW.PA | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.04% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.60% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 20.77% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 23.72% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 26.19% | +17.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URW.PA и ESS
Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности ESS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.61% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.57% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 7.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URW.PA и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unibail-Rodamco-Westfield и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URW.PA and ESS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для URW.PA и ESS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор