PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTRX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности URTRX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTRX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%15.51%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий URTRX и PDEJX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.07

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.90

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.24

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.88

-0.30

Корреляция

Корреляция между URTRX и PDEJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и PDEJX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности PDEJX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTRX и PDEJX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

URTRXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-20.45%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-5.85%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-16.83%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.94%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-2.90%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.20%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и PDEJX

USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTRXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.87%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

4.33%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

7.52%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

8.87%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

8.86%

+1.47%