PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с FJTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTRX с FJTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX).

URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FJTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности URTRX и FJTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTRX и FJTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%7.47%
FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6		-0.38%24.07%14.38%20.91%-18.14%16.87%18.54%25.76%-8.72%9.79%

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FJTKX с доходностью -0.38%.

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%

FJTKX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.18%
1 год
22.86%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO
Часто сравнивают с FJTKX:
FJTKX с SPYFJTKX с FSNZXFJTKX с FXAIXFJTKX с FCTKXFJTKX с ^GSPCFJTKX с VOOGFJTKX с FNILX

Сравнение комиссий URTRX и FJTKX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FJTKX в 0.50%.

FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. FJTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FJTKX
Ранг доходности на риск FJTKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c FJTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXFJTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.08

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.91

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.54

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. FJTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJTKX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и FJTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXFJTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между URTRX и FJTKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и FJTKX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FJTKX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%
FJTKX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6		4.62%4.60%2.45%2.12%12.41%12.28%5.27%6.82%8.35%2.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTRX и FJTKX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки FJTKX в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FJTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

URTRXFJTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-30.91%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-11.20%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-27.18%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-6.79%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.55%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.51%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и FJTKX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6 (FJTKX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTRXFJTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.52%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

9.89%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

16.19%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

14.91%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

15.91%

-5.58%