Сравнение URTRX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции URTRX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 7.49% против 5.51% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и FFFCX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
URTRX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
URTRX
FFFCX
Сравнение URTRX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.73 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.41 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.39 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.45 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и FFFCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и FFFCX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и FFFCX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -36.88% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -4.00% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -18.35% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -18.35% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.82% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.60% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.01% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и FFFCX
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.59% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 3.56% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 5.56% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 6.33% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 6.28% | +4.05% |