PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с FIXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - URTH tracks the MSCI World Index (Net) while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. URTH charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности URTH и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%

FIXT

1 день
-0.24%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и FIXT

2026 (YTD)2025
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%13.39%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.23%4.58%

Correlation

The correlation between URTH and FIXT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов URTH и FIXT

Секторы
URTH
FIXT

Технологии

28.3%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Промышленность

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Здравоохранение

8.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

URTH
28.3%
FIXT

-

Финансовые услуги

URTH
15.8%
FIXT

-

Промышленность

URTH
11.3%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

URTH
9.3%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

URTH
9.3%
FIXT

-

Здравоохранение

URTH
8.8%
FIXT
100.0%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.2%
FIXT

-

Энергетика

URTH
4.2%
FIXT

-

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
FIXT

-

Коммунальные услуги

URTH
2.7%
FIXT

-

Недвижимость

URTH
1.9%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с MWRD.L
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с VTFIXT с KLMTFIXT с WBIGFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

URTH vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.34

-0.61

Просадки

Сравнение просадок URTH и FIXT

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-3.02%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.88%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-0.71%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и FIXT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

3.77%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

3.77%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

3.77%

+13.50%

Сравнение комиссий URTH и FIXT

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и FIXT

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FIXT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.55%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and FIXT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.35% for URTH.

URTH tracks MSCI World Index (Net), while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: iShares and Procure. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.75% for FIXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор