Сравнение FIXT с KLMT
FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FIXT returned 2.82% vs 25.77% for KLMT. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности FIXT и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXT показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 15.15%.
FIXT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.40%
KLMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $930.46K | $1.12M | $872.68K | |
| $52.43K | $61.98K | $75.63K |
Сравнение доходности по годам FIXT и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.43% | 4.57% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 15.15% | 13.79% |
Correlation
The correlation between FIXT and KLMT is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXT vs. KLMT — Ранг доходности на риск
FIXT
KLMT
Сравнение FIXT c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIXT | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.71 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 11.32 | -9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIXT и KLMT
Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXT | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.02% | -16.87% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -9.54% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.02% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -1.86% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.28% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXT и KLMT
Текущая волатильность для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) составляет 1.19%, в то время как у Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXT | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 4.05% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 11.50% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 13.70% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 15.88% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 15.88% | -12.12% |
Сравнение комиссий FIXT и KLMT
FIXT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXT и KLMT
Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности KLMT в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.64% | 3.24% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.71% | 1.95% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
FIXT and KLMT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLMT has higher volatility (4.05%) compared to FIXT (1.19%). In terms of maximum drawdown, FIXT dropped -3.02% vs KLMT's -16.87%.
On 1-year performance, KLMT leads with 25.77% vs 2.82% for FIXT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 25.77% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 1.71% for KLMT.
FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: Procure and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.10% for KLMT.
KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIXT и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор