Сравнение URSP с WTIU
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URSP и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 21.20%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 83.64%.
URSP
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 21.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 24.32%
- 6 месяцев
- 64.27%
- С начала года
- 83.64%
- 1 год
- 75.42%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 21.20% | 1.59% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 83.64% | -6.30% |
Correlation
The correlation between URSP and WTIU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. WTIU — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIU
Сравнение URSP c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и WTIU
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -75.73% | +60.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -34.90% | +33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -39.31% | +36.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 69.40% | -45.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 70.90% | -47.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 70.90% | -47.41% |
Сравнение комиссий URSP и WTIU
И URSP, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и WTIU
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.92% | 0.38% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and WTIU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
URSP has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for WTIU.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
Подберите оптимальное распределение для URSP и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор