Сравнение URSP с SQQQ
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URSP и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- -47.03%
- 10 лет*
- -56.54%
Сравнение доходности по годам URSP и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.98% | -19.57% |
Correlation
The correlation between URSP and SQQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SQQQ
Сравнение URSP c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и SQQQ
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -100.00% | +84.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -62.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -100.00% | +99.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -92.73% | +89.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и SQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 53.47% | -29.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 67.54% | -43.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 66.45% | -42.77% |
Сравнение комиссий URSP и SQQQ
И URSP, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и SQQQ
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.12% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and SQQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.94% for URSP.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
Подберите оптимальное распределение для URSP и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор