PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URSP с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URSP и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSP и MULL


Доходность по периодам

С начала года, URSP показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


URSP

1 день
0.71%
1 месяц
-11.43%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий URSP и MULL

URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

URSP vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URSP

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSP c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

URSP vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URSPMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.91

-1.80

Корреляция

Корреляция между URSP и MULL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URSP и MULL

Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности MULL в 0.28%


Просадки

Сравнение просадок URSP и MULL

Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


URSPMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-72.29%

+56.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-39.05%

+27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-21.99%

+18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности URSP и MULL


Загрузка...

Волатильность по периодам


URSPMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

130.90%

-106.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

130.06%

-106.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

130.06%

-106.02%