Сравнение URSP с MULL
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URSP is passively managed, while MULL is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности URSP и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 1,049.06%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 32.11%
- 1 месяц
- 58.86%
- С начала года
- 1,049.06%
- 6 месяцев
- 1,033.19%
- 1 год
- 4,402.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 1,049.06% | 392.98% |
Correlation
The correlation between URSP and MULL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. MULL — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение URSP c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 84.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 276.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и MULL
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -72.29% | +56.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.97% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -20.49% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 72.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 148.63% | -124.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 144.22% | -120.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 144.22% | -120.54% |
Сравнение комиссий URSP и MULL
URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и MULL
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности MULL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.03% | 0.39% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and MULL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URSP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
URSP has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.03% for MULL.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для URSP и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор