PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URSP с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URSP и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 18.37%.


URSP

1 день
1.34%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.78%
6 месяцев
16.62%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
2.12%
1 месяц
-7.78%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.17%
1 год
29.91%
3 года*
17.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URSP и HGER


Correlation

The correlation between URSP and HGER is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

URSP vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URSP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HGER
Ранг доходности на риск HGER: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSP c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URSPHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

URSP vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URSP и HGER

Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URSPHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-23.31%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-12.22%

+11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.68%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности URSP и HGER


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URSPHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

16.96%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

17.63%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

17.63%

+6.05%

Сравнение комиссий URSP и HGER

URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URSP и HGER

Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HGER в 5.99%


ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.99%7.09%3.28%7.24%0.64%
URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF
0.94%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


URSP and HGER have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.

HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.94% for URSP.

URSP is categorized as Leveraged Equities, while HGER is Commodities. URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and Harbor. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.68% for HGER.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URSP и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор