Сравнение URSP с HGER
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - URSP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. URSP charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности URSP и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 18.37%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | 7.83% |
Correlation
The correlation between URSP and HGER is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. HGER — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HGER
Сравнение URSP c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и HGER
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -23.31% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -12.22% | +11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -7.68% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и HGER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 16.96% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 17.63% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 17.63% | +6.05% |
Сравнение комиссий URSP и HGER
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и HGER
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HGER в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and HGER have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.94% for URSP.
URSP is categorized as Leveraged Equities, while HGER is Commodities. URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and Harbor. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.68% for HGER.
Подберите оптимальное распределение для URSP и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор